Startpagina / Samenvattingen / Finance & Risk Management / rente-optie-fra

Beheersing van valutarisico - Inzendopgaven

8 belangrijke vragen over Beheersing van valutarisico - Inzendopgaven

Wat ging er fout bij de vraag welk rentepercentage per saldo werd ontvangen als een FRA was afgesloten bij vooraf gestelde tarieven?

k begreep niet wat ik met de tarieven moest doen. Het idee was om een tabel te maken.

Vb. FRA 6-9 maands had een laagtarief van 6%. Bij een 3 maands depositiorente van 4,5% of 5% zou nog steeds 6% rente worden ontvangen. Idem aan FRA 9-12 maands in het begin van het 4e kwartaal.

In de vraag wat de renteopbrengst per saldo was bij een FRA, wat moet ik hier doen?

Simpelweg de rente berekenen, niets meer niets minder. Bv. 6-9 maands: 6% * 2.000.000 * 3/12 = 30.000

Welke belachelijke en idiote fout had ik gemaakt bij de renteswap waar het voordeel precies voor de helft zou worden gedragen?

Ik heb allemaal moeilijke berekenen gemaakt die niet nodig waren. Het verschil tussen de variabele rente was 0,5% dus in dit geval zou de bank voor 0,25% minder betalen en ABC 0,25% van de kosten dragen. Daartegenover was het verschil bij de vaste rente 2% dus zou ABC hiervoor 1% winst op maken en AB 1% van het voordeel aan de bank betalen

Bij de vraag wat de aard is van het risico m.b.t. tot een te ontvangen aflossing en rente, wat moest ik antwoorden?

Ik moest NIET antwoorden dat het een transactie-risico was maar gewoon de aard: dus de daling van de wisselkoers van de dollar.

Waarom is de prijs van een future per dollar hoger dan de contante wisselkoers? Oftwel hoe is het mogelijk dat je straks voor een gunstigere koers kan kiezen?

Dit wordt veroorzaakt door de “cost of carry”. De financieringskosten kunnen hoger liggen waardoor het gunstig is om dit af te sluiten.

In het geval dat een onderneming een geld bedrag ontvangt in de vreemde valuta, moet er dan een future worden gekocht of verkocht als deze hoger ligt dan de huidige wisselkoerS?

De onderneming wilt zich indekken voor het geval er een lagere koers is. Ze wil dus futures VERKOPEN

Bij de vraag welk valutarisico wordt gelopen voor de onderneming die mogelijk over 3 maanden een overnamebedrag van 800.000 moest betalen, wat was het antwoord?

Dat een stijgiing van de wiselkoers het risico is

In de opgave werd gevraagd welke optie het beste was als een zo groot mogelijk winst werd nagestreefd en de beste optie bij minimalisatie van de kosten van valutamanagement, wat was het antwoord?

Meeste winst: simpelweg de optie die bij de gegeven koers in de opgave het meeste geld zou opleveren.

Minste kosten: de minste kosten als er niet voor de optie zou worden gekozen.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

Finance & Risk Management

Bekijk samenvatting

Een unieke studie- en oefentool
Nooit meer iets twee keer studeren
Haal de cijfers waar je op hoopt
100% zeker alles onthouden

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Beheersing van valutarisico - Inzendopgaven

8 belangrijke vragen over Beheersing van valutarisico - Inzendopgaven

Wat ging er fout bij de vraag welk rentepercentage per saldo werd ontvangen als een FRA was afgesloten bij vooraf gestelde tarieven?

In de vraag wat de renteopbrengst per saldo was bij een FRA, wat moet ik hier doen?

Welke belachelijke en idiote fout had ik gemaakt bij de renteswap waar het voordeel precies voor de helft zou worden gedragen?

Bij de vraag wat de aard is van het risico m.b.t. tot een te ontvangen aflossing en rente, wat moest ik antwoorden?

Waarom is de prijs van een future per dollar hoger dan de contante wisselkoers? Oftwel hoe is het mogelijk dat je straks voor een gunstigere koers kan kiezen?

In het geval dat een onderneming een geld bedrag ontvangt in de vreemde valuta, moet er dan een future worden gekocht of verkocht als deze hoger ligt dan de huidige wisselkoerS?

Bij de vraag welk valutarisico wordt gelopen voor de onderneming die mogelijk over 3 maanden een overnamebedrag van 800.000 moest betalen, wat was het antwoord?

In de opgave werd gevraagd welke optie het beste was als een zo groot mogelijk winst werd nagestreefd en de beste optie bij minimalisatie van de kosten van valutamanagement, wat was het antwoord?

Samenvattingen die gerelateerd zijn aan Winst- en vermogensbepaling - Algemeen

Finance & Risk Management

Fiscale jaarrekening

Wat is onderzoek ? Praktijkboek voor methode…

Cost & Managementaccounting

Inleiding Belastingwetgeving

Inleiding recht

Omzetbelasting

AWR en voorheffingen

Bedrijfsrecht

Accounting information systems

Geconsolideerde jaarrekening

Corporate governance