Beleggingen, derivaten en beheersing van beleggingsrisico's - Moderne portefeuilletheorie en risicometing - Risicometing met de Value at Risk-methode
3 belangrijke vragen over Beleggingen, derivaten en beheersing van beleggingsrisico's - Moderne portefeuilletheorie en risicometing - Risicometing met de Value at Risk-methode
Wat is value at risk?
is de maximale bedraag dat een belegger kan verliezen een een bepaalde periode bij een investering of belegging.
Waarvan is de value risk is in absolute zin afhankele van.
de totale omvang van de belegger
de volatiliteit van de koersen in die perioden
de volatiliteit van de koersen in die perioden
Wat is het verschil tussen toevallige risicos en systematische risicos en geeft dde relatie tussen de twwe begrippen door het gebruik van het begrip van optimale difersificatie?
dor een optimale diversificatie van beleggingen te kiezen, kan men vrijwel alle tovalige risicos van individuele beleggingen wegdifersifieren.
allen het systematische risico, dat veband houdt met algemene otnwikelen, wordt in de opbouw en sammenstelling van de bellegginsportafeuille bertrokken.
optimale diferesificatie: men neemt dit risico op in een optimaal gediversificeerde portefuille van diverse beleggingsobjecten.
allen het systematische risico, dat veband houdt met algemene otnwikelen, wordt in de opbouw en sammenstelling van de bellegginsportafeuille bertrokken.
optimale diferesificatie: men neemt dit risico op in een optimaal gediversificeerde portefuille van diverse beleggingsobjecten.
De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:
- Een unieke studie- en oefentool
- Nooit meer iets twee keer studeren
- Haal de cijfers waar je op hoopt
- 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
