Toepassingen enkelvoudige intrest en disconto - Certificate of Deposit, Commercial Paper en Future Rate Agreement

8 belangrijke vragen over Toepassingen enkelvoudige intrest en disconto - Certificate of Deposit, Commercial Paper en Future Rate Agreement

Welke financieel instrumenten zijn er ontwikkeld door de liberalisering van de Nederlandse geld- en kapitaalmarkt de afgelopen jaren?

Certificates of deposit en Commercial papers. (Door DNB verzorgt)

Wat is een Certificate of deposits?

Dit is een internationale benaming voor door financiële instelling uitgegeven, kortlopende en verhandelbare schuldbewijzen aan toonder.

Wat is een Commercial Paper?

Een schuldpapier dat wordt uitgegeven door een ander instelling dan banken zoals grote ondernemingen en gemeenten.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is de looptijd van Certificate of deposits / Commercial papers?

minimaal 2 weken en maximaal 2 jaar.

Tegen welke waarde worden CD's en CP's geplaatst?

Geen couponrente op discontobasis, maar tegen een lagere dan de nominale waarde.

Waar bestaat het rendement uit bij CD's en CP's?

het verschil tussen de plaatsingswaarde en nominale waarde gebaseerd op de actuele geldmarktrente.

Voorbeeld 2,9
De société Generale gaf op discontobasis per 10 februari 2000 Certificates of Deposito uit, in coupures van 1 man euro, tot maximaal 50 mln euro. Aflossing per 10 augustus 2000. Voor deze zesmaands CD gold een tarief van 7,54% op jaarbasis.
Bereken per 10 februari 2000 de contante waarde per coupure van 1 mln zesmaands CD, zowel op discontobasis als bij gebruik van enkelvoudige intrest.

Bij disconto geldt: C = E * (1-n*d)
C = 1.000.000 * (1-6/12*0,0754)
C = 1.000.000 * (1-0,0377)
C = 962.300

Bij enkelvoudige intrest: C= E/1+n*i
C = 1.000.000,-/(1+6/12*0,0754)
C = 1.000.000 / 1,0377 = 963.669,65

Wat wordt er bij een FRA alleen verrekend?

Renteverschillen. De rentevoet wordt gebaseerd op Euribor-tarieven, de rentepercentages op bedragen in euro's die commercieel banken in Euroland in rekening brengen.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo