Properties of Stock Options - Put-Call Parity
3 belangrijke vragen over Properties of Stock Options - Put-Call Parity
Welke formules horen bij de Put-Call Parity?
Zie afbeelding voor formules (met en zonder dividend).
De waarde van de twee portfolio's worden aan elkaar gelijk gesteld.
De waarde van de twee portfolio's worden aan elkaar gelijk gesteld.
![]()
Waarom wordt bij de formule op de afbeelding het dividend alleen meegenomen aan de linker kant van het = teken en niet aan de rechter kant?
Door dividend daalt de stock price, dit zorgt voor een stijging van de waarde van put options.
Wat zijn de arbitrage opportunities bij deze voorbeeldopgave?
* Put-Call Parity gebruiken
Uitwerken blz. 258 boek
De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:
- Een unieke studie- en oefentool
- Nooit meer iets twee keer studeren
- Haal de cijfers waar je op hoopt
- 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
