Hedging Strategies Using Futures - Cross Hedging
3 belangrijke vragen over Hedging Strategies Using Futures - Cross Hedging
![]()
Hoe heet de lijn in de grafiek die de optimal hedge ratio aangeeft en wat houdt deze lijn in?
![]()
OLS regression, deze lijn minimaliseert de variantie (en dat is het doel, namelijk het risico minimaliseren).
Hoe luidt de formule voor de berekening van optimal hedge ratio?
Zie afbeelding.
(Standaard afwijking van de verandering in de spot prijs / standaard afwijking van de verandering in de futures prijs) * coefficient van de correlatie tussen delta S en delta F.
(Standaard afwijking van de verandering in de spot prijs / standaard afwijking van de verandering in de futures prijs) * coefficient van de correlatie tussen delta S en delta F.
Er zijn twee manieren om te bepalen hoeveel contracten je moet gebruiken bij hedging. Welke twee manieren zijn dit en hoe worden ze berekend?
- Het vergelijken van de ' exposure to the hedge' met de waarde van de assets onderliggend aan één futures contract
- Berekening: (Het aantal units van de position being hedged / Het aantal units van één futures contract) * coefficient van correlatie
- Het vergelijken van de 'exposure to be hedged' met de waarde van één futures contract
- ((Het aantal units van de position being hedged * spot price) / (Het aantal units van één futures contract * futures price)) * coefficient van correlatie
De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:
- Een unieke studie- en oefentool
- Nooit meer iets twee keer studeren
- Haal de cijfers waar je op hoopt
- 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
