Opties en optiewaardering: theorie en praktijk - Forwards en Futures (extra material) - Futures op financiële waardes (financial futeres
3 belangrijke vragen over Opties en optiewaardering: theorie en praktijk - Forwards en Futures (extra material) - Futures op financiële waardes (financial futeres
Nadeel van het kopen van futures in inplaats van het kopen van de onderliggende waarde
Is dat je geen recht hebt op het rente- en dividenduitkeringen tijdens de looptijd van het future contract.
Futureprijs van het contract met looptijd t (formule)
Ft = S0(1 + rf − y)t
Ft = Futureprijs van het contract met looptijd t.
S0 = Spotprijs (huidige prijs)
rf = risicovrije rendement
y = dividendrendement
Ft = Futureprijs van het contract met looptijd t.
S0 = Spotprijs (huidige prijs)
rf = risicovrije rendement
y = dividendrendement
Future prijs obligatie
koers obligatie (1 + risicovrije rente – couponyield)t
De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:
- Een unieke studie- en oefentool
- Nooit meer iets twee keer studeren
- Haal de cijfers waar je op hoopt
- 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
